中国证券登记结算上海分公司应用Teradata数据仓库经验

中国证券登记结算上海分公司应用Teradata数据仓库经验

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（CSDCC-SH）成立于1993年，是目前中国唯一的一家为上海证券交易所提供股票清算、登记和托管的公司。CSDCC-SH为证券交易所每年数百亿笔交易提供确认、过户和交割，并为320家清算参与人，5000余个证券营业部，800多个上市公司以及3000余万投资者提供登记、结算和交割、新股登记等服务，此外，CSDCC-SH还为市场监管部门提供监察和历史交易数据。

沉睡的数据

上海的资本市场在过去几年经历了快速且稳步的发展，对CSDCC-SH来说，需要支持交易所的快速发展，满足清算参与人、券商、上市公司和投资者的需求。

但在这个过程中，CSDCC-SH却面临着受困于缺乏数据管理手段的境地。例如，CSDCC-SH原有的IT系统只能保存最近交易日前一天的数据信息，不仅如此，数据使用权还分散在各个部门，不利于从综合角度进行风险控制，限制了内部的信息交流。证券监察部门要分析某交易日的交易行为往往得花几个星期的时间。对历史信息进行分析因导入历史数据而受到限制。

原有的系统还限制了业务分析的灵活性，不能执行特殊的、复杂的查询或者快速生成能提供业务信息或回复市场监管部门问题的数据分析报告。

历史数据的沉睡让CSDCC－SH在面临上海交易所的快速发展时，难以监控市场来保证法律监察和保持绝对安全。

离线监察

CSDCC-SH的处境需要一个能整合历史持有和交易数据，并为市场监察部门提供离线监察的系统。这种离线监察系统的机制其实并不复杂，它要求系统在存储大量数据的同时，能快速回答客户可能提出的问题，但系统在功能的实现上却不容易。CSDCC-SH评估了一系列的系统，包括IBM AS400的DB2、HP主机平台加Oracle、Sun主机平台加Sybase和NCR提供的Teradata数据库。基于评估结果以及Teradata在开发大型数据仓库方面丰富的经验，CSDCC-SH选择了NCR Teradata数据仓库解决方案。

CSDCC-SH和Teradata专家一起开发了一套名为“离线监察系统”的应用程序，该系统为上海证券交易所的监察系统提供历史数据分析。用户可以通过分析上市公司、债券、席位、账户、会员和营业部的历史交易数据来监督整个市场。使用Teredata数据仓库之前，上海证券交易所要分析某交易日的交易行为往往得花几个星期的时间。现在，上海证券交易所可通过“离线监察系统”获得某特定交易日的持有和交易数据来监督券商和上市公司的市场行为。上交所可凭借它来分析非法交易行为，从而达到保护投资者利益和市场公正的目的。CSDCC-SH已将其业务报表和业务分析提高到一个新的高度。目前，CSDCC-SH可产生包含存管、账户、清算和交割信息的综合业务报告，并能每日向券商提供汇总和明细数据。这些增值信息服务可帮助参与人了解其业务概况并了解其客户的情况。

该系统还能为券商提供增值服务，如提供市场份额及排名、证券交易和股东信息，从而使其可以了解自己在上海证券市场的业务概况。

数据说话

从内部而言，CSDCC-SH内部用户现在能立刻得到近260个预设问题的答案以及100多个关键索引，对复杂一些的问题，用户可以运行多维查询或特别查询来解决。过去需要花几天甚至无法解答的问题现在很快就能得到系统分析的结果。

依托数据仓库，目前的大多数查询在一分钟之内就可以完成，复杂的业务查询需要10至30分钟。较复杂的查询牵涉10个数据表，其中最大的超过200GB，含有12亿条记录。中国证券登记结算公司管理层认为Teradata数据仓库和海量并行处理技术的硬件设备的表现令人感到满意，公司未来的发展要求增加数据挖掘工具以提高风险预测能力并为客户增加增值信息服务。Teradata数据仓库将成为公司未来业务发展的有力支持。数据仓库不仅是公司的决策支持系统，它已成为核心业务系统的延伸。

Teradata的技术应用方案促进了中国证券登记结算有限责任公司的业务发展，而且，上海证券交易所管理层认为数据仓库的应用使上交所的监察能力提升到一个新的水平。CSDCC-SH利用Teradata数据仓库取得了以下可观的收益：

* 存储并快速查找历史数据的能力大大改善,提高了监察和风险控制的能力。

* 为客户提供增值信息，使其能更好地了解自己的业务概况并了解自己的客户变动情况。

* 对简单查询的回复比以前快10倍，对复杂查询和特别查询的回复时间大大缩短。

来源：计算机世界网